首发 | 欧易OKEX研究院:统一账户套利策略研究(5)

最后,在进行资金费率结算后,我们仍以50,000 USD作为BTC现货价格和合约标记价格,此时日化收益 = 仓位价值 * 0.1% / 资金成本 = 50,000 * 0.1 % / 10,000 = 0.5%,即年化收益可达到182.5%。

(四)策略总结

在本文中我们分别介绍了永续-杠杆套利,跨保证金合约套利以及借币套利共三个策略。在实际使用各套利策略时,均遵循以下步骤:

1) 根据市场实际情况,确定选用具体的套利策略;

2) 根据账户资金和市场情况,作出该策略的三维曲面图,运用插值法确定具体的杠杆倍数及初始保证金的分配;

3) 建立多空仓位;

4) 获取套利收益后了结头寸

首发 | 欧易OKEX研究院:统一账户套利策略研究

从实际交易效果看,在统一账户模式下,用户的资金效率可优化8%以上,收益率可提升5倍以上,融易新媒体,同时爆仓风险可有效下降。当然,本文在手续费率、借币利率等方面多是采用等级较低的用户费率,而对于等级更高的用户,由于可获得更低手续费和借币利率,统一账户下的优化效果会更佳;另一方面,在跨币种保证金中,如果选取一些币种折算率高的资产,那么账户美元价值将更高,资金利用效率也会进一步提高。

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需要注意的是,尽管统一账户模式可实现盈亏相抵,使得我们在进行套利时可设置高杠杆来获取收益,但过高的杠杆容易被自动减仓。因此建议用户在进行套利时仍需要酌情设置高杠杆,否则一旦某一头寸仓位被自动减仓,那么套利策略将会失灵,并面临强平风险。此外,针对不同的币种和资金规模,合约和杠杆的梯度档位也不同,在借币限额、仓位数量、初始保证金和杠杆要求等方面有差异,这需要用户根据自己的实际情况进行处理。

最后,统一账户所带来的财富机遇,不仅局限于以上三种套利策略,例如网格交易法下的跨期套利策略、Gamma动态对冲策略等,在统一账户下也可实现资金效率的优化、提高收益并显著降低爆仓风险,但限于本文篇幅,未来有机会再一一做介绍。

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内容摘要:最后,在进行资金费率结算后,我们仍以50,000 USD作为BTC现货价格和合约标记价格,此时日化收益 = 仓位价值 * 0.1% / 资金成本 = 50,000 * 0.1 % / 10,000 = 0 ...

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