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债市量化交易4月10日看点：国债期货窄幅震荡多数小幅上涨 10年期主力合约涨0.06%

2023-04-10 21:01:03来源：新媒体

文章导读: 量化看点基本面： 1、货币市场：周一(4月10日)主要回购利率下行，隔夜加权平均报在1.34%，七天品种报在2.00%附近。 2、公开市场：央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月10日以利率招标方式开展了180亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。 3、债券市场：国债期货窄幅震荡多数小幅上涨，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约收平。银行间主要利率债收益率多数上行。 4、利率债招标：量化交易看点本周利率债交易看点：...

　　量化看点基本面：

　　1、货币市场：周一(4月10日)主要回购利率下行，隔夜加权平均报在1.34%，七天品种报在2.00%附近。

　　2、公开市场：央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月10日以利率招标方式开展了180亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。

　　3、债券市场：国债期货窄幅震荡多数小幅上涨，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约收平。银行间主要利率债收益率多数上行。

　　4、利率债招标：

　　量化交易看点本周利率债交易看点：200410.IB、180401.IB

　　1、20农发10[200410.IB]，剩余期限7.55年，发行规模100亿元，票面利率3.7900%。

　　2、18农发01[180401.IB]，剩余期限1.76年，发行规模40亿元，票面利率4.9800%。

　　量化交易看点此前热点利率债回顾：210405.IB、200408.IB、160405.IB

　　RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，融易新媒体，来判断回归趋势的强弱。

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