一、市场回顾
2023年4月,国内经济形势向好,国际局势出现转机。国内方面,一季度国内生产总值同比增长4.5%,规模以上工业增加值同比增长3%,货物进出口总额同比增长4.8%,社会消费品零售总额同比增长5.8%。国际方面,在沙特与伊朗实现历史性和解之后,中国在俄乌问题上积极劝和促谈,多国政要密集访华,人民币国际化进程加快。
市场方面,4月A股宽幅震荡后下跌,但成交比前期更为活跃。板块上跌多涨少,周期类板块涨幅较大,消费板块跌幅居前。风格上看,4月小盘股跌幅较大,大盘股相对占优。
港股方面,近期港股与A股走势相关性升高,4月港股主要指数在经历了震荡后大幅下跌,其中恒生科技指数跌幅较大,板块上看,能源、保险、资本货物、电信板块表现强势。美股方面,在部分银行流动性危机暂时解除后,市场预期5月将是最后一次加息,不过由于通胀水平在过去一年未能显著下降,降息尚未提上美联储的日程,且债务上限问题迟迟没有解决,市场情绪保持谨慎乐观,美股三大指数在前高附近震荡后走低。
大宗商品市场方面,美国银行业危机余波推动美元走低,在全球经济走弱的背景下,欧佩克+自愿减产未能支撑国际油价,WTI原油6月合约价格自4月中旬以来持续走低,LME金属价格走势以震荡或下跌为主,除白糖外,多数农产品下跌。国内商品中,工业品和农产品呈分化走势,工业品在4月震荡后大幅下跌,黑色板块和化工板块带动工业品走低,其中黑色板块跌幅较大,有色板块处于跌后反弹阶段;国内农产品在3月持续下跌,进入4月后震荡,其中谷物跌幅较大,油脂相比而言较强,软商品板块在白糖的带动下持续走高。
总体上看,4月A股和商品市场以震荡、下跌走势为主,市场波动率提高,中基私募50指数在4月表现良好。
二、中基优选私募基金50指数
《
》以促进行业发展为初衷,经长时间酝酿及充分准备,推出“中基优选私募基金指数(系列)”,努力将“中基优选私募基金指数”打造成为权威的可投资私募指数,推动私募基金指数化投资,促进国内证券私募行业的健康发展。2021年3月5日,《》正式发布该系列的旗舰指数——“中基优选私募基金50指数”(简称“中基私募50指数”)。“中基优选私募基金50指数”共包括50只成份基金,成份基金均来自于市场主流的策略,包括股票多头策略、对冲策略和CTA及衍生品策略,并在此大类的基础上,通过量化优选、现场调研深入解析基金的二级细分策略。根据现代资产组合理论,结合各二级策略不同的逻辑、收益风险特征、低相关的历史业绩表现进行组合配置,其中股票多头策略占比64%,对冲策略占比20%,CTA及衍生品策略占比16%,并在各大类策略中做二级策略均衡,使得投资组合的风险分散。《
》将按既定规则,持续跟踪成份基金,不断挖掘新的候选基金,逐步优化成份基金。从历史表现来看,中基优选私募基金50指数具备了走势相对稳健良好,回撤较小,修复回撤时间较短的特点。
(一) 指数表现 1、指数走势
2023年4月,中基优选私募基金50指数(以下简称“中基私募50指数”)表现良好。在A股震荡走弱的行情背景下,中基私募50指数下跌0.98%。
最近一年,沪深300指数微涨0.39%,而中基私募50指数上涨2.83%,不仅跑赢沪深300指数,还获得了2.44%的超额收益;基准日2019年7月1日至今,中基私募50指数累计盈利68.03%,远超沪深300指数累计收益5.32%,累计超额收益达62.71%。
2、业绩指标
业绩指标方面,基准日以来,中基私募50指数年化收益率在15%左右,远超同期沪深300指数表现,中基私募50指数盈利能力突出;风险方面,中基私募50指数年化波动率在11%左右,显著低于沪深300指数的18%,最大回撤也较小,因此在风险收益指标上,中基50指数的夏普比率达到1.1,远超沪深300指数的夏普比率。
综上,作为“中基优选私募基金指数(系列)”的旗舰指数,中基私募50指数表现出相对较高的收益、相对较低的波动性与回撤,其长期获取超额回报具有持续性,体现了大类策略和二级策略均衡配置下优秀私募的业绩表现。
3、月度表现
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