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监管新规规范融券行为 私募量化多空策略将受平抑(2)

2024-02-10 05:16:29来源：金融投资报

文章导读
近日，证监会重磅出手，融券业务也迎来了强监管。针对融券业务的新政，主要涉及两方面内容：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。 融券政策的收紧，对参与融券业务的一些机构影响较大，包括券商、私募等，尤其是作为融券大户的量化私募所受冲击最大。 记者多方采访了解到，整体来看，融券新规对量化私募的多空策略限制最大，尤其是量化高频或日内策略，而中性等其他策...

　　江浙某头部量化负责人称：“我们的中性策略主要还是股指对冲，之前做过500ETF的融券，用来对冲创业板，建仓主要考虑到当时对冲成本，甚至一度比股指对冲还要划算。目前我们没有个股的融券业务，之前在海外有过相关策略，实盘效果较差，因为个股融券具有比较难回溯的特点，我们也并未把这项业务作为发展重点。叠加前期融券业务引发相关争议，因此暂时先搁置。”

　　据记者了解，融券作为国内量化私募的一类新兴策略，目前总体规模并不大。有机构预计，全市场遭量化用于“T+0”交易的融券规模预计为200亿元—300亿元，相关头部量化私募的融券规模或近10亿元。

　　“目前的政策，以牺牲一部分定价效率，换来一部分做空的限制。整体来看，将降低现有量化策略的发挥和未来的发展空间。”上述上海头部量化私募负责人说。


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