最新头条资讯： ​股市巨震，量化对冲基金跑赢沪指！AI替代基金经理的时代来了？(3)

在2019年12月23日的中国四川，“榜样中国·2019四川十大新经济领军人物”颁奖现场上，10位戴着红围巾的董事长、CEO走上领奖台，不穿西装的超过一半，穿牛仔裤、运动鞋领奖的大有人在，或许这就是新经济领军人物刻意突出的范儿——不拘一格、与众不同、颠覆传统……

其中的获奖者之一——成都某科技公司CEO梁举，于当日19：29分在微信朋友圈写下了五个字：“寒冬里的增长”。

就在当日的三天以前，《每日经济新闻》记者刚刚听过一场推介会，首次听说了一个词“AI量化”，也获得了一个信息——现在从事AI深度学习和图像识别的人，多数来自微软亚洲研究院中搞Bing搜索引擎的一帮人，而梁举正是其中之一。

而AI量化就是运用人工智能的量化投资交易，是量化交易的升级版，AI自动寻找规律，不需要人定义规则。

梁举在接受《每日经济新闻》记者专访时表示，“2019年我们实现收支平衡，营收比2018年增长了300%。”从梁举说出的这个营收增长同比数据可以看出，AI量化交易市场在2019年正在迅速成长。

在探寻量化交易的采访中，《每日经济新闻》记者感觉不小心又推开了一扇门，从一个复杂性问题扎进了另一个复杂性问题。

在量化对冲基金审批开闸的背景下，“数学家+IT精英”的跨界型正在走来。这是一群用云服务器交易的人，在他们眼中投资问题就是个数学工程问题。寻找靠谱的因子，把原因（X）和结果（Y）进行关联，建立数学模型对价格进行预测，量化交易工作可以形象地被称为“破解资本市场波动的密码”。

“AI+量化”在投资上是否能超越人类？

如何让电脑学会从一堆西瓜中挑选一个好西瓜？

另在一个午后的阳光中，《每日经济新闻》记者在采访中想要理解AI如何选择股票，某科技高级策略工程师李先生用挑西瓜举例。

李工程师，语速很快，声音不高，带有典型的IT男气质，和记者接触过的金融圈人士明显不同，这是一个理工男，程序员，也是个周六都在公司上班的人……

“先把西瓜分两堆，第一堆切开，寻找各种特征和西瓜好坏的关系，比如，颜色、大小、形状、敲起来的声音、纹理……这些是影响西瓜品质的影响因素，称为因子。总结因子和西瓜好坏的关系，就是建立X和Y的函数关系，或者叫因果关系，简单地说就是找规律，赋予每个影响因素一定的权重。这个过程就叫机器学习，最后会形成一个挑选的策略，然后在剩下的一堆里面挑出好西瓜。”

不过，《每日经济新闻》记者的问题更为简单直接：“未来几天会涨的股票给我来几只。”当程序运行起来，几分钟后，记者看到了几只股票的名称、代码和买卖方向。

“就这几只？不需要继续分析直接无脑买入？靠谱吗？”记者心中默默地问，出于礼貌不好意思开口，只能淡定地点头。

“这是我第一次看到自动筛选的股票，完全不需要我干预和动脑筋，太神奇了！”记者此刻就是个投资小白。

记者看到一长串数据，这个策略的累计收益率是157.30%，开始时间为2018年8月28日。近1周收益率-1.65%，近1月收益率2.36%，近6月收益率19.61%，近1年收益率121.57%，年化收益率63.40%，最大回撤15.23%，夏普比率1.69……

这是记者第一次接触真正的量化策略，一直以来，记者误认为量化交易就是程序化交易的另外一种说法，但是这个观念在采访之初就被梁举纠正了，“这只能算是专家系统”。

量化投资包括：量化选股、量化择时……与价值投资、技术分析、指数投资有什么区别？从下面的关系图可以一目了然。

用AI量化是不是很复杂？“还记得刚才说的挑选西瓜吗？这只是算法的一种。”李工程师表示。

创建一个量化模型总共只需要七步：

第一步：设置训练集、测试集数据范围

第二步：定目标

第三步：找因子

第四步：数据连接+缺失数据处理

第五步：模型训练+股票预测

第六步：回测

第七步：查看、分析结果

量化投资历史：世上首只AI基金和“大神”